Bell-Korrelationen und Finanzmärkte

dc.contributor.author	Gallus, Christoph
dc.date.accessioned	2022-08-11T12:39:32Z
dc.date.available	2022-08-11T12:39:32Z
dc.date.issued	2021
dc.identifier.uri	https://publikationsserver.thm.de/xmlui/handle/123456789/91
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.25716/thm-41
dc.description.abstract	Die Abhandlung stellt den Ansatz von John Bell, der aus einer grundsätzlichen Debatte in der Quantenmechanik entstanden ist, im Detail vor und wendet ihn auf nicht-physikalische Fragestellungen im Bereich der Finanzmarktstatistik an. Das generelle Ziel besteht darin, die Stärke des Zusammenhangs zwischen zwei Komponenten eines Systems zu analysieren. Verletzungen der Bell-Ungleichungen können dabei auf verschiedene Weise interpretiert werden. Es zeigt sich beispielsweise, dass die sektorale Struktur im US-amerikanischen Aktienmarkt nicht nur aus den klassischen Korrelationen, sondern auch aus den Bell-Korrelationen ablesbar ist.	de
dc.format.extent	33 S.	de
dc.language.iso	de	de
dc.publisher	Technische Hochschule Mittelhessen; Gießen	de
dc.relation.ispartofseries	THM-Hochschulschriften;16
dc.rights.uri	https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/	de
dc.subject	Bell-Korrelation , Bell-Ungleichung , CHSH-Ungleichung , Finanzmarkt	de
dc.title	Bell-Korrelationen und Finanzmärkte	de
dc.type	Verschiedenartige Texte	de
dcterms.accessRights	open access	de
dc.description.version	Published Version	de
dc.identifier.eissn	2568-3020

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